Cómo simular las variaciones de valoración a mercado (MTM) de derivados de tipos de interés

TreasuryView admite swaps de tipos de interés, caps, floors, collars y swaptions. El modelado de escenarios se aplica a todos los instrumentos a la vez, lo que le ofrece una visión consolidada de la sensibilidad a los tipos de su cartera de coberturas.

Puede ejecutar pruebas de estrés estándar (desplazamiento paralelo de ±100 pb), análisis de sensibilidad detallado (±1 pb) o definir escenarios personalizados de variación de tipos. Los escenarios utilizan datos de mercado, por lo que en la mayoría de los casos no es necesaria la introducción manual.

TreasuryView modela el impacto MTM de las decisiones de re-couponing, de modo que puede comparar el coste de cancelar o modificar una cobertura antes de dirigirse a su banco. Los resultados tienen un formato pensado para conversaciones con el banco y el consejo.

Muchos usuarios introducen sus swaps, caps y collars existentes en una sola sesión con las plantillas de operación predefinidas. No se necesita ningún proyecto de TI ni consultor. La prueba de 30 días incluye toda la funcionalidad.

TreasuryView ofrece plantillas de carga fáciles de usar que simplifican la importación de datos desde sus hojas de cálculo actuales. Tras la carga, accede de inmediato a resúmenes de operaciones, análisis de riesgo y visualizaciones predefinidas que le ayudan a evaluar y prever riesgos. Consulte cómo migrar datos de préstamos y tesorería.

No, sus hojas de cálculo originales permanecen intactas. TreasuryView reduce el trabajo manual y le da un acceso más rápido a datos y análisis, lo que le ayuda a detectar posibles riesgos. En el entorno en la nube de TreasuryView, sus datos están más actualizados y son más fáciles de utilizar.

Sí. Puede compartir sus operaciones y los datos de la cartera con los miembros del equipo para que trabajen con los mismos datos.

Sí. Una función de exportación le permite enviar los datos de las operaciones de vuelta a una hoja de cálculo.

Cada usuario puede crear paneles a medida y compartir elementos del panel con los miembros del equipo.

Sí. TreasuryView automatiza muchas tareas y proporciona datos de mercado, para que pueda centrarse en el análisis y la toma de decisiones. Dedica menos tiempo a introducciones manuales, lo que reduce la probabilidad de errores.

TreasuryView le permite automatizar la gestión del ciclo de vida de las operaciones, el reporting y la gestión de datos de mercado.

Queremos que pruebe el producto antes de comprometerse, por eso ofrecemos una prueba de 30 días sin tarjeta de crédito y sin obligaciones. Basta con crear una cuenta para empezar. Nuestro equipo de soporte puede ayudarle durante toda la prueba y facilitar una transición sin complicaciones.