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TreasuryView

Come simulare le variazioni della valutazione a mercato (MTM) dei derivati su tassi di interesse

Ultimo aggiornamento:

Modelli gli spostamenti della curva dei rendimenti, dalla sensibilità di ±1 punto base agli scenari di stress di ±100 punti base fino alle variazioni personalizzate dei tassi, sull'intero portafoglio di swap, cap, collar e swaption e ne veda il risultato prima del prossimo confronto con il consiglio o con la banca.

Che cosa accade se le curve dei rendimenti o i tassi di mercato si spostano?

Che lo spostamento sia di ±100 punti base, di ±1 punto base o una variazione personalizzata, vede l'impatto sul conto economico e la variazione del fair value per ogni strumento, compresi gli scenari di re-couponing.

Simulare le variazioni MTM dei derivati: fogli di calcolo o TreasuryView

Solo fogli di calcolo

  • Registrare i derivati nei fogli di calcolo richiede molto tempo
  • Simulare gli stati di mercato richiede competenze specialistiche
  • Tempo e denaro vengono assorbiti da complesse licenze di dati di mercato
  • Un solo errore
  • Rischio operativo quando l'esperto di macro lascia l'azienda
  • Un sistema di registrazione statico e informazioni statiche

Con TreasuryView

  • I modelli di operazione registrano i derivati in pochi secondi
  • Scenari di stato di mercato, viste di rischio ed eventi del ciclo di vita automatizzati
  • Automazione integrata dei dati di mercato, senza inserimento manuale
  • Un motore dedicato di calcolo e reporting
  • Minore dipendenza da singole persone grazie a tracciabilità e collaborazione di team
  • Accesso cloud sicuro con aggiornamenti e sincronizzazione dei dati di mercato
Provi TreasuryView gratis per 30 giorni

Registrazione semplice. Nessun metodo di pagamento richiesto. La prova scade automaticamente.

Come funziona la modellazione di scenario dei derivati in TreasuryView

Decisioni finanziarie migliori, senza integrazione IT né attività di avvio complesse.

  1. Inserisca il Suo swap, cap o collar con un modello di operazione predefinito.

    Pochi secondi invece di ore.

  2. Provi TreasuryView gratis.

    30 giorni, nulla da scaricare, nessuna carta di credito.

  3. Automatizzi la gestione del rischio di tasso di interesse oltre i fogli di calcolo statici.

    Maggiori informazioni sulla gestione del rischio di tasso di interesse.

Desidera vedere la simulazione dal vivo? Prenoti una demo con i nostri esperti. Altri casi d'uso: gestione del debito immobiliare e start-up.

Scopra come reagisce il Suo portafoglio di coperture ai movimenti dei tassi, prima che lo chiedano la banca o il consiglio

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FAQ: TreasuryView per la gestione dei derivati su tassi di interesse

Per quali derivati su tassi di interesse TreasuryView può simulare le variazioni MTM?

TreasuryView supporta swap su tassi di interesse, cap, floor, collar e swaption. La modellazione di scenario si applica contemporaneamente a tutti gli strumenti e offre una vista consolidata della sensibilità ai tassi del Suo portafoglio di coperture.

Quali scenari della curva dei rendimenti posso modellare?

Può eseguire stress test standard (spostamento parallelo di ±100 punti base), analisi di sensibilità granulari (±1 punto base) oppure definire scenari personalizzati di variazione dei tassi. Gli scenari utilizzano dati di mercato, quindi nella maggior parte dei casi non è necessario alcun inserimento manuale.

Come gestisce TreasuryView gli scenari di re-couponing?

TreasuryView modella l'impatto MTM delle decisioni di re-couponing, così da poter confrontare il costo di chiusura o modifica di una copertura prima di rivolgersi alla banca. I risultati sono formattati per il confronto con la banca e con il consiglio.

Quanto rapidamente posso configurare i miei derivati in TreasuryView?

Molti utenti inseriscono gli swap, i cap e i collar esistenti in una sola sessione con i modelli di operazione predefiniti. Non servono né un progetto IT né consulenti. La prova di 30 giorni comprende tutte le funzionalità.

Come posso importare in TreasuryView i miei fogli di calcolo su debito e finanziamenti?

TreasuryView offre modelli di caricamento semplici da usare, che rendono facile importare i dati dai fogli di calcolo esistenti. Dopo il caricamento ha accesso immediato a panoramiche delle operazioni, analisi dei rischi e visualizzazioni predefinite che aiutano a valutare e prevedere i rischi. Si veda come migrare i dati di finanziamenti e tesoreria.

Perderò le formule e le informazioni dei miei fogli di calcolo esistenti?

No, i Suoi fogli di calcolo originali restano intatti. TreasuryView riduce il lavoro manuale e Le offre un accesso più rapido a dati e analisi, che aiuta a individuare i rischi potenziali. Nell'ambiente cloud di TreasuryView i Suoi dati sono più aggiornati e più semplici da utilizzare.

Posso collaborare in tempo reale con altri membri del team, come con i file di fogli di calcolo?

Sì. Può condividere operazioni e dati di portafoglio con i membri del team, che lavorano così sugli stessi dati.

Posso esportare i dati di nuovo in fogli di calcolo, se necessario?

Sì. Una funzione di esportazione consente di inviare i dati delle operazioni a un foglio di calcolo.

Posso personalizzare la dashboard di TreasuryView per la mia azienda?

Ogni utente può creare dashboard personalizzate e condividere gli elementi della dashboard con i membri del team.

TreasuryView può contribuire a ridurre il rischio di errori umani?

Sì. TreasuryView automatizza molte attività e fornisce dati di mercato, così può concentrarsi su analisi e decisioni. Dedica meno tempo agli inserimenti manuali, il che riduce la probabilità di errori.

Quali attività quotidiane della gestione del rischio di tasso di interesse può automatizzare TreasuryView?

TreasuryView consente di automatizzare la gestione del ciclo di vita delle operazioni, il reporting e la gestione dei dati di mercato.

Come funziona la prova gratuita?

Vogliamo che possa provare il prodotto prima di impegnarsi, per questo offriamo una prova di 30 giorni senza carta di credito e senza obblighi. Per iniziare basta creare un account. Il nostro team di assistenza La supporta durante tutta la prova e La aiuta a effettuare una transizione senza intoppi.

Domande? Siamo lieti di aiutarLa.

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