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Durchschnittszinsanalysen auf Einzelgeschäft,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds-,oder Projektebene

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Durchschittszinsanalysen auf Bestandsportfolio, auf Plan-Finanzierungsportfolioebene oder kombiniert

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Hedgingumfang (Fläche) definieren

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Darstellung von Risikoexposure Cash-Flows (Zinsen)

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Absicherungsgeschäfte Verwalten (Zins)

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Aktive Risikoexposure Verwaltung

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Definition von Zinsschocks und Zinsentwicklungen auf Basis der Finanzmarktdaten oder eigener Zinsmeinung

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Simulation von Zinsschocks auf Zins-Cashflows auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

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Simulation von Zinsschocks auf Zinskosten auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

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Simulation von Zinsschocks auf Durchschnittszinsen und Durchschnittszinsplanung auf Einzelgeschäft-,Darlehensportfolio- ,Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

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Simulation von Zinsschocks auf Mark-to market Bewertungen von Zinsderivateportfolio auf Einzelgeschäftebene, oder in Kombination mit Grundgeschäften, auf Gesellschaft-, Fonds- oder Projektebene

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Heatmap-Analysen von Zinsschocks

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Simulation von Zinssensitivitäten BPV (basis-point values) und Durationen (z.B Maculay Duration) auf Einzelgeschäft-, Darlehensportfolio-, Derivateportfolio-, Gesellschafts-, Fonds,- oder Projektebene

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Hedginganalyse und Simulation auf Basis gängiger Zinssicherungsinstrumente wie Zinsswaps, Zinscaps/Floors/Collars/Zinsswaptions oder strukturierter Zinsderivate

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Zins-Risiko-Spreizung

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Finanzierungscashflows mit/ohne Derivate – Zinszenario Marktsituation

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Finanzierungcashflows mit/ohne Derivate – Nutzerdefinierte Zinsszenarien

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Anlagecashflows mit/ohne Derivatetransaktionen – Nutzerdefinierte Zinsszenarien

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Zinskosten -Nutzerdefinierte Szenarien

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Zinssensitivität der Barwerte

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Duration.Gewichtete Kapitalbindungsdauer bis zur Fälligkeit der Instrumente (in Jahren)

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PV01 (Basispunktwert) Basispunktwert („Point Value“), Änderung des Barwerts der Einzelgeschäfte bei Anhebung der Zinskurve um 1bp (0,01%).

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Barwertentwicklung- mit Markt -und Nutzerdefinierten Zinsszenarien

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Zinszahlungen – mit Markt und Nutzerdefinierten Zinsszenarien

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Zinsdifferenz /Szenarien

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Barwerte der Sicherungsinstrumente (Derivate) bei verschiedenen Szenarien unter Annahme einer gleichzeitigen Veränderung der Zinskurven und Wechselkurse der erfassten Geschäfte. Bsp: Anstieg = Anhebung der Zinskurve um 100 bps und gleichzeitiger Anstieg der Wechselkurse um 10%

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Erwartete Zinslast des Portfolios in % in der Zukunft bei aktueller Marktsituation (Terminzinsen) vs. Zinsanstieg bzw. -rückgang um 100bps

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Erwartete Zinslast des Portfolios in EUR in der Zukunft bei aktueller Marktsituation (Terminzinsen) bzw. Zinsanstieg bzw. -rückgang um 100bps

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Differenz der Zinszahlungen der Szenarien gegenüber den bei aktueller Marktsituation erwarteten Zahlungen

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Zinszahlungen (unter Nutzerdefinierte Szenarien)

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Barwert-Veränderung der Zinsderivate bei einer 1bp (0,01%)-Anhebung der Zinskurve um („Basispunktwert“ oder „PV01“)

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